バックアップ元を「フォルダ」で指定している場合や、バックアップ先に増設ハードディスクを指定している場合、そのフォルダや増設ハードディスクが存在しているかどうか、正しく認識されているかどうか、ご確認ください。

バックアップ先のドライブ容量に空きがない可能性があります。
バックアップ先のドライブ容量に空きを作成してから、再度お試しください。

Mac OS　9では正しく表示できないファイル（フォルダ）名があります。
【ファイル名やフォルダ名の制限について】参照

それらの文字が使用されていないかご確認ください。
Mac OS　9以外のOSで、一般的な文字のファイル（フォルダ）名に変更すると表示できます。

内蔵ハードディスクや専用フォーマットの増設ハードディスクを、設定画面内の「チェックディスク」を実施したり、FATフォーマットの増設ハードディスクは、パソコンと接続して「スキャンディスク」を実施してみてどうか、ご確認ください。

バックアップ先共有が存在するドライブがFATの場合、使用可能なファイルの最大サイズは4GBとなります。
バックアップ元側に、制限を超えるサイズのファイルが存在する場合はバックアップできないため、対象から外してください。

（リモートバックアップの場合）
原因を調べるために、まずは少ない容量の共有で試してください。
リモートバックアップ元ホストの共有へ、指定したユーザとパスワードでWindowsからアクセスできるか試してみてください。
アクセスできない場合は共有のアクセス権設定やユーザ設定を確認して、Windowsからアクセス可能となるか確認します。
その後、リモートバックアップの設定を再確認して試してください。